Суть метода в проведении большого числа реализаций стохастического процесса. Т.е. процесс, в котором все параметры являются случаными величинами с известными вероятностными распределениями. Во время расчета в каждой реализации для каждой случ. величины генерируется значение (случайное), но подчиняющееся заданному закону распределения. После проведения расчетов, мы видим распределение интересующего нас параметра.
Пример. Reserves = A*H*NTG*Phi*(1-Swc)*RF/Bo - каждый параметр здесь известен с некоторой долей вероятности. Т.о. предполагая каким будет распределение каждой из этих величин и проведя затем скажем 100000 реализаций, получим функцию распределения запасов. Из которой можно увидеть различные значения - наиболее вероятныен запасы, оптимистические или пессимистические, а также оценить риск.
Гугль, яндекс, яху поможет найти ответ на любой вопрос. Не ленитесь сами искать!!!! Другое дело, если чтото конкретное непонятно. Но тогда надо четче формулировать вопрос.
Суть метода в проведении большого числа реализаций стохастического процесса. Т.е. процесс, в котором все параметры являются случаными величинами с известными вероятностными распределениями. Во время расчета в каждой реализации для каждой случ. величины генерируется значение (случайное), но подчиняющееся заданному закону распределения. После проведения расчетов, мы видим распределение интересующего нас параметра.
Пример. Reserves = A*H*NTG*Phi*(1-Swc)*RF/Bo - каждый параметр здесь известен с некоторой долей вероятности. Т.о. предполагая каким будет распределение каждой из этих величин и проведя затем скажем 100000 реализаций, получим функцию распределения запасов. Из которой можно увидеть различные значения - наиболее вероятныен запасы, оптимистические или пессимистические, а также оценить риск.
Вот еще несколько ссылочек:
Пасиб тебе Большое!
Всем СПАСИбо! Еще не все разобрала. Но так на первый взгляд очень уже "вероятный" данный метод... :ninja: Не знаю даже насколько ему и можно доверять ... по своей вероятности близо к 50/50 (зависит от самого профессианализма геолога) к временным профилям ...
Я правильно поняла, что данный метод можно отнести исключительно к ресурсам?
Всем СПАСИбо! Еще не все разобрала. Но так на первый взгляд очень уже "вероятный" данный метод... :ninja: Не знаю даже насколько ему и можно доверять ... по своей вероятности близо к 50/50 (зависит от самого профессианализма геолога) к временным профилям ...
Я правильно поняла, что данный метод можно отнести исключительно к ресурсам?
Конечно же нет! Область применения метода М-К гораздо шире. Это может быть что угодно, где есть случайные величины и известны их распределения.
Конечно же нет! Область применения метода М-К гораздо шире. Это может быть что угодно, где есть случайные величины и известны их распределения.
да ужжжжжжжжжж такая широкая, что появляется столько "Если", что даже всех "то" не подберешь ... Вы уж меня простите дикую, но, я так думаю, в таких рассчетах не то что заказчиков, но и своих несколько трудно будет убедить в сходимости вероятностей хотя бы на 70%... Тяжко ... очень тяжко ... Хотя, конечно, с другой стороны, если поднатягаться, привыкнуть, держать при себе куча "то" и "тогда" - можно пользоваться М М-К и иметь весьма неплохие результаты с полным, так сказать представлением всего процесса...
Дык М-К тебе даст на выходе разброс значений с вероятностью встречи от 0 до 100%. Корректность распределений параметров подтверждается ближайшими аналогами. Проще говоря, получишь распределение запасов (ресурсов, добычи по месторождению, поголовья сусликов в районе ДНС-1, что угодно!). Маленькие значения имеют высокую вероятность, высокие значения - низкую. Вот тут и вопрос, что хотят получить ваши заказчики - интервал значений с оценкой неопределнности или только одну цифру (по принципу "джентельменам на слово верят")? Я так понимаю - вы оцениваете ресурсы новых структур?
ХМММ ничего не могу сказать про этот метод ... прочитано уже не мало ... нада пробовать в практике и сравнивать ... притется повозиться ... время на это пока нет увы ....
Так что ВСЕМ ОГРОМНОЕ спасибо за помощь!!!
PS (fro Unknow): не только оценко новых ... я конкретно с ними не работаю в настоящий момент, но уже кое-какие материалы и по новым пришли ... их много, но путного малова-то среди них ...
Светлана, у тебя вообще техническое образование? метод М-К преподается в любом техническом ВУЗе...
Во-первых я не Светлана, это просто ник! Во-вторых, после курса мат моделирования, прошло не много времени, и помню я все хорошо (если 4 года не считать сроком). Что-то знакомое всплывает из высшей мат-ки, но такое название я не помню. В реальной работе такими ьбольшими веротностями возможно/невозможно встречаться приходилось единажды и то на временных профилях, которые очень напоминают гадание на кофейной гуще! а этот метод вообще ни одним заказчиком рассматриваться не будет в серьез ... если конечно не подтвердить его еще чем-либо ... А к чему-то возращаться или позновать что-то новое , я думаю, не вопрещается. или ты считаешь что сидя на сопках в 25 лет ты все уже знаешь?
<оффтоп> СТранно писать в ФИО Демидову Светлану и не быть при этом Светланой... да даже если и не СВетлана, то ник-то все равно Светлана, или нужно именно svetlana? И че такая агрессивная? Обидел кто? <\оффтоп>
Спасиб всем за полезные и умные советы и Спасибо тем кто делом не помог, но поумничать рад был Я просчто считаю данную тему исчерпаной, все ответы я получила, опрос народа "из технических ВУЗов" сделала, кое-кто, НО с БОЛЬШИМ трудом вспомнил ММК... Вещь интересная, но очень много "НО" ... Думаю тему можно считать закрытой!
PS Демидова Светлана - это можно сказать некий псевдоним, если Вас так устроит, потому что обладательница данного ФИ(О) весьма умная персона и я ей даже в этом завидую ,а ник я думаю надописать как пишеться, а в общем как хотите ...
Если честно мало что пониманю в написании макросов, но срочно нужно сделать следующее - скажем функция y=x, имеется возможность задать распределение величины х - пусть uniform или log, определить для них min, max или mean, std в зависимости от выбранного распределения. Затем при нажатии кнопки, скажем start считается Монте-Карло и строится функция накопленной вероятности. Если кто хорошо разбирается и есть время - помогите с написанием. Буду очень признателен.
Если честно мало что пониманю в написании макросов, но срочно нужно сделать следующее - скажем функция y=x, имеется возможность задать распределение величины х - пусть uniform или log, определить для них min, max или mean, std в зависимости от выбранного распределения. Затем при нажатии кнопки, скажем start считается Монте-Карло и строится функция накопленной вероятности. Если кто хорошо разбирается и есть время - помогите с написанием. Буду очень признателен.
а для чего изобретать велосипед? есть же crystal ball для Excel... или ты для чего макрос хочешь написать?
смотри функции RND и RAND() + статистические функции+frequency. Можно и без макросов обойтись - просто сделать все в ячейках на листе. По умолчанию, вроде, VBA должен генерировать Uniform distribution который потом надо трансформировать.
смотри функции RND и RAND() + статистические функции+frequency. Можно и без макросов обойтись - просто сделать все в ячейках на листе. По умолчанию, вроде, VBA должен генерировать Uniform distribution который потом надо трансформировать.
Я все так и делаю - генерирую рандомно параметр из диапазона, задаю функцию этого параметра и строю кривульку. А вопрос как раз о последнем пункте того что ты предложил - как мне uniform превратить в какой-либо другой?просто у меня нет времени сесть и потратить 3-4 дня чтоб разобраться, поэтому и пишу сюда - может у кого уже готовые решения есть и поделиться ими не жалко.
To DronYA: Если бы по условию задачи можно было пользоваться Crystal Ball я бы сюда и не стал писать
либо конец рабочего дня, либо я дурак, но я не понял что тебе надо. Есть фактические значения и для них надо посчитать min max итд или есть min max итд и по ним надо построить распределение?
Я все так и делаю - генерирую рандомно параметр из диапазона, задаю функцию этого параметра и строю кривульку. А вопрос как раз о последнем пункте того что ты предложил - как мне uniform превратить в какой-либо другой?просто у меня нет времени сесть и потратить 3-4 дня чтоб разобраться, поэтому и пишу сюда - может у кого уже готовые решения есть и поделиться ими не жалко.
Если проблема всего лишь в этом то попробуй использовать следющее =NORMINV(RAND(), mean_value, standard_deviation)
Спасибо. А треугольное распределение как-нибудь подобным образом можно реализовать?
Можно, но нужно будет пару формулок с условиями написать. Функцией накопленной вероятности будет две параболы , т.к. производные график плотности распределения являются 2 прямые. Обратной функцией, соответственно будет корень. Если надо завтра напишу функцию, сейчас с телефона неудобно.
Если честно мало что пониманю в написании макросов, но срочно нужно сделать следующее - скажем функция y=x, имеется возможность задать распределение величины х - пусть uniform или log, определить для них min, max или mean, std в зависимости от выбранного распределения. Затем при нажатии кнопки, скажем start считается Монте-Карло и строится функция накопленной вероятности. Если кто хорошо разбирается и есть время - помогите с написанием. Буду очень признателен.
Зачем так мучиться, take it easy. Давно есть СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНАЯ прога которая делает распределение, причем можно выбрать различные варианты. Забрать прогу можешь здесь - качаешь архив MonteCarlo.CAB, распаковываешь его в папку WinRAR'ом, нажимаешь на значок американского флага - там где написано MonteCarlo и работаешь, даже устанавливать ничего не надо.
Можно, но нужно будет пару формулок с условиями написать. Функцией накопленной вероятности будет две параболы , т.к. производные график плотности распределения являются 2 прямые. Обратной функцией, соответственно будет корень. Если надо завтра напишу функцию, сейчас с телефона неудобно.
Думаю ты имел в виду это.
расширение надо перевести в Экселевский. Но если есть уже готовый скрипт как kochichiro пишет то лучше его использовать. Treugolnik.txt
От этого метода отказались еще в СССР в 60-70х годах. Не забивайте себе мозги, пусть г-н Алан повышает свою квалификацию)
А в буржундии только задумались об этом в 80-90-х (для оценки рисков ГРР) - вот тугодумы)))
Если серьезно,
то ММК - очень мощный инструмент. у нас в институте был курс про это и как с помощью этого решать миллиард задач - от задачи с монеткой и решения интегралов с дифурами, до моделирования всего и вся. этот метод нужен, если необходимо описать модель, в которой есть стохастическая составляющая. А это есть практически везде - от ИИ в комп играх и до куда фантазии хватит (промышленность, финансы, управление, массовое обслуживание). практически любой процесс в реальной жизни имеет стохастическую составляющую. Хотите его лучше понять, контролировать и управлять по максимуму - моделирование с ММК!
Вообще, удивляет - каждый из нас делает оценку рисков и неопределенностей на каждом шагу, а как про науку речь зайдет - так бесполезная фигня получается.
- покупки в магазинах "Ой, а давай больше купим, а то вдруг не хватит"
- "Надо по раньше выйти, а то на собеседование опоздаю" - и приходишь за час до назначенного времени))
- планируем отпуск - билеты как выбираем? чтобы НАВЕРНЯКА успеть пересесть на стыковочный рейс!
- идем на свидание - что делаем? Берем валюту с запасом, чтобы точно хватило.
- а в аэропорт в москве мы за сколько времени приезжаем? - за много. А в Тюмени можно и за час до вылета выехать из дома и спокойно успеть (только не днем)
Понаблюдайте за собой - мы всегда этим пользуемся на интуитивном уровне и действуем в условиях некоторой степени неопределенности)))
дайте кто-нить почит и посмотреть метод Монте-Карло ... не могу найти 
Тебе описание метода нужно или софтину, позволяющую считать методом Монте-Карло?
Суть метода в проведении большого числа реализаций стохастического процесса. Т.е. процесс, в котором все параметры являются случаными величинами с известными вероятностными распределениями. Во время расчета в каждой реализации для каждой случ. величины генерируется значение (случайное), но подчиняющееся заданному закону распределения. После проведения расчетов, мы видим распределение интересующего нас параметра.
Пример.
Reserves = A*H*NTG*Phi*(1-Swc)*RF/Bo - каждый параметр здесь известен с некоторой долей вероятности. Т.о. предполагая каким будет распределение каждой из этих величин и проведя затем скажем 100000 реализаций, получим функцию распределения запасов. Из которой можно увидеть различные значения - наиболее вероятныен запасы, оптимистические или пессимистические, а также оценить риск.
Вот еще несколько ссылочек:
Гугль, яндекс, яху поможет найти ответ на любой вопрос.
Не ленитесь сами искать!!!!
Другое дело, если чтото конкретное непонятно. Но тогда надо четче формулировать вопрос.
Пасиб тебе Большое!
Всем СПАСИбо!
Еще не все разобрала. Но так на первый взгляд очень уже "вероятный" данный метод... :ninja:
Не знаю даже насколько ему и можно доверять ... по своей вероятности близо к 50/50 (зависит от самого профессианализма геолога) к временным профилям ...
Я правильно поняла, что данный метод можно отнести исключительно к ресурсам?
Конечно же нет!
Область применения метода М-К гораздо шире. Это может быть что угодно, где есть случайные величины и известны их распределения.
да ужжжжжжжжжж такая широкая, что появляется столько "Если", что даже всех "то" не подберешь
Дык М-К тебе даст на выходе разброс значений с вероятностью встречи от 0 до 100%.
Корректность распределений параметров подтверждается ближайшими аналогами.
Проще говоря, получишь распределение запасов (ресурсов, добычи по месторождению, поголовья сусликов в районе ДНС-1, что угодно!).
Маленькие значения имеют высокую вероятность, высокие значения - низкую.
Вот тут и вопрос, что хотят получить ваши заказчики - интервал значений с оценкой неопределнности или только одну цифру (по принципу "джентельменам на слово верят")?
Я так понимаю - вы оцениваете ресурсы новых структур?
ХМММ
ничего не могу сказать про этот метод ... прочитано уже не мало ... нада пробовать в практике и сравнивать ... притется повозиться ... время на это пока нет увы .... 
Так что ВСЕМ ОГРОМНОЕ спасибо за помощь!!!
PS (fro Unknow): не только оценко новых ... я конкретно с ними не работаю в настоящий момент, но уже кое-какие материалы и по новым пришли ... их много, но путного малова-то среди них ...
Светлана, у тебя вообще техническое образование?
метод М-К преподается в любом техническом ВУЗе...
<оффтоп>
СТранно писать в ФИО Демидову Светлану и не быть при этом Светланой... да даже если и не СВетлана, то ник-то все равно Светлана, или нужно именно svetlana?
И че такая агрессивная? Обидел кто?
<\оффтоп>
да просто отпахать 4-5 лет на вшке и не слышать о методе Монте-Карло, - это как минимус странно и должно заставлять задуматься...
Вещь интересная, но очень много "НО" ...
Думаю тему можно считать закрытой!
PS
Демидова Светлана - это можно сказать некий псевдоним, если Вас так устроит, потому что обладательница данного ФИ(О) весьма умная персона и я ей даже в этом завидую 
,а ник я думаю надописать как пишеться, а в общем как хотите ...
Если честно мало что пониманю в написании макросов, но срочно нужно сделать следующее - скажем функция y=x, имеется возможность задать распределение величины х - пусть uniform или log, определить для них min, max или mean, std в зависимости от выбранного распределения. Затем при нажатии кнопки, скажем start считается Монте-Карло и строится функция накопленной вероятности.
Если кто хорошо разбирается и есть время - помогите с написанием. Буду очень признателен.
а для чего изобретать велосипед? есть же crystal ball для Excel... или ты для чего макрос хочешь написать?
смотри функции RND и RAND() + статистические функции+frequency.
Можно и без макросов обойтись - просто сделать все в ячейках на листе. По умолчанию, вроде, VBA должен генерировать Uniform distribution который потом надо трансформировать.
Я все так и делаю - генерирую рандомно параметр из диапазона, задаю функцию этого параметра и строю кривульку. А вопрос как раз о последнем пункте того что ты предложил - как мне uniform превратить в какой-либо другой?просто у меня нет времени сесть и потратить 3-4 дня чтоб разобраться, поэтому и пишу сюда - может у кого уже готовые решения есть и поделиться ими не жалко.
To DronYA: Если бы по условию задачи можно было пользоваться Crystal Ball я бы сюда и не стал писать
либо конец рабочего дня, либо я дурак, но я не понял что тебе надо.
Есть фактические значения и для них надо посчитать min max итд
или есть min max итд и по ним надо построить распределение?
=NORMINV(RAND(), mean_value, standard_deviation)
Спасибо. А треугольное распределение как-нибудь подобным образом можно реализовать?
Функцией накопленной вероятности будет две параболы , т.к. производные график плотности распределения являются 2 прямые. Обратной функцией, соответственно будет корень.
Если надо завтра напишу функцию, сейчас с телефона неудобно.
качаешь архив MonteCarlo.CAB, распаковываешь его в папку WinRAR'ом, нажимаешь на значок американского флага - там где написано MonteCarlo и работаешь, даже устанавливать ничего не надо.
P.S. Не забудь сказать спасибо дяде Вове
расширение надо перевести в Экселевский.
Но если есть уже готовый скрипт как kochichiro пишет то лучше его использовать.
Treugolnik.txt
Всем огромное спасибо!!!
Например при оценке рисков :)
или для написания курсовой / дипломной работы по методам М-К
Или для оценки вероятности подъема постов более 2лет давности =)
От этого метода отказались еще в СССР в 60-70х годах. Не забивайте себе мозги, пусть г-н Алан повышает свою квалификацию)
А в буржундии только задумались об этом в 80-90-х (для оценки рисков ГРР) - вот тугодумы)))
Если серьезно,
то ММК - очень мощный инструмент. у нас в институте был курс про это и как с помощью этого решать миллиард задач - от задачи с монеткой и решения интегралов с дифурами, до моделирования всего и вся. этот метод нужен, если необходимо описать модель, в которой есть стохастическая составляющая. А это есть практически везде - от ИИ в комп играх и до куда фантазии хватит (промышленность, финансы, управление, массовое обслуживание). практически любой процесс в реальной жизни имеет стохастическую составляющую. Хотите его лучше понять, контролировать и управлять по максимуму - моделирование с ММК!
Вообще, удивляет - каждый из нас делает оценку рисков и неопределенностей на каждом шагу, а как про науку речь зайдет - так бесполезная фигня получается.
- покупки в магазинах "Ой, а давай больше купим, а то вдруг не хватит"
- "Надо по раньше выйти, а то на собеседование опоздаю" - и приходишь за час до назначенного времени))
- планируем отпуск - билеты как выбираем? чтобы НАВЕРНЯКА успеть пересесть на стыковочный рейс!
- идем на свидание - что делаем? Берем валюту с запасом, чтобы точно хватило.
- а в аэропорт в москве мы за сколько времени приезжаем? - за много. А в Тюмени можно и за час до вылета выехать из дома и спокойно успеть (только не днем)
Понаблюдайте за собой - мы всегда этим пользуемся на интуитивном уровне и действуем в условиях некоторой степени неопределенности)))
но "узкий". В геологии точность крайне низка (с интуицией всегда так, то 100%, то 0%). Есть чего почитать из нового?
Сами то пробовали хоть раз что-нибудь оценивать методом МК?
Вот имменно потому что мы не может отпределить параметры точно, его и применяют в геологии и в оценке запасов в частности.