Сен 14
Добрый день, коллеги!
Для снижения рисков при принятии решений инвестиционным комитетом компании, поставлена задача оценить месторождение вероятностным распределением запасов нефти.
Возможна дальнейшая защита в ГКЗ.
Вопросы:
1. Имел ли кто опыт защиты запасов в ГКЗ по вероятностным методам?
2. Есть ли вообще в ГКЗ адекватные специалисты для экспертизы вероятностной модели?
3. В какой программе считали?
4. Если на данном месторождении был проведен подсчет запасов объемным методом, то какие еще данные нужны для того, чтобы воспользоваться вероятностной оценкой? Ведь в принципе геофизика переинтерпретирована, пласты скоррелированы, флюиды учтены.
Заранее спасибо за ответы и советы
Опубликовано
05 Сен 2014
Активность
39
ответов
18099
просмотров
15
участников
12
Рейтинг
1. ГКЗ не принимает запасы посчитанные вероятностным методом. Карты вы тоже им будете вероятностные тащить??? Категории?
2. Наверное только Билибин Святослав Игоревич
3. Запасы считаются на основании геологической модели, и соответственно в той программе в которой модель была построена. Выбор Petrel или RMS зависит от вас.
4. Вероятностная оценка базируется на основании оценки неопределенностей. Которых может быть великое множество. Определите основные и вперед писать вокфроу и считать кучу реализаций.
Оценка геологических запасов вероятностным методом в мире ни кому не интерестна. Это только объёмы, которые нужно добыть. Обычно оцениваются извлекаемые запасы, и для этого еще делается оценка неопределенностей уже в гидродинамической модели....
Для принятия инвестиционных решений, пожалуйста используйте вероятностные оценки. Это даже очень хорошо, что вы используете вероятностную оценку при принятии решений, но ГКЗ-то зачем этим пугать))
Инвестиционные решения, как правило основаны на P50 или Mean. Сделайте так, чтобы то, что пойдет в ГКЗ также соответствовало этим вариантам и защищайте.
Что тут понимается под вероятностными методами? Сделали пористость случайной величиной с таким-то законом распределения и смотрим как после этого распределена кривая добычи?
~~При использовании вероятностных методов определяются следующие величины оценки запасов и ресурсов:
1) Минимальная величина или оптимистическая оценка (P90) - оцененная величина запасов и ресурсов подтверждается с вероятностью 0,9;
2) Базовая величина или ожидаемая оценка (P50) - оцененная величина запасов и ресурсов подтверждается с вероятностью 0,5;
3) Максимальная величина или пессимистическая оценка (P10) - оцененная величина запасов и ресурсов подтверждается с вероятностью 0,1.
Добрый день, Albet!
1. Считать запасы вероятностными способами можно либо на основании фактической добычи существующих скважин (то есть делать вероятностный прогноз накопленной добычи нефти или газа, используя Decline Curve Analysis в комбинации с Bootstrap method, Modified Bootstrap method, Markov Chain Monte Carlo и т.д.) либо объемным способом, используя моделирование по методу Monte Carlo или Latin Hypercube.
3. Для расчета накопленной добычи вероятностными методами коммерческих программ пока не существует (я самостоятельно писал программу для проведения подобных расчетов), а для оценки запасов объемным способом с применением моделирования по методу Monte Carlo или Latin Hypercube обычно используют Oracle Crystal Ball или @Risk.
4. При использовании объемного способа все величины представляются в виде вероятностных распределений (обычно normal, log-normal или uniform distributions). Для каждой величины мы на основании экспертной оценки и имеющихся данных (геофизика, лаб исследования и т.д.) подбираем граничные условия и моделируем по методу Monte Carlo или Latin Hypercube.
Насколько я понимаю, все как считали объемным, так и считают. В какой ситуации мы не сможем обойтись без вероятностного метода? (курс подсчета у меня крайне скудный, поэтому извиняюсь заранее за, вероятно, простые вопросы)
И порекомендуйте пожалуйста, какую-нибудь литературу на этот счет!
Заранее спасибо зо ответ!
Объемный способ подразумевает применение вероятностного метода (например, моделирование по методу Monte Carlo). Вероятностные методы применяются тогда, когда мы имеем дело со значительным уровнем неопределенности и рисков.
Геологи применяют вероятностный метод при оценке запасов объемным способом. Разработчики оценивают извлекаемые запасы, рассчитывая прогнозную накопленную добычу (используя характеристики вытеснения или Decline Curve Analysis) и чаще всего делают это детерминистическим способом (то есть получают в результате одно число). Но так, как прогнозируя накопленную добычу мы тоже имеем дело со значительным уровнем неопределенности и рисков, то было бы уместно применять вероятностные способы прогноза накопленной добычи (Bootstrap method, Modified Bootstrap method, Markov Chain Monte Carlo и т.д. вместе с характеристиками вытеснений или Decline Curve Analysis). Данные методы применяются в США (некоторые из этих методов были разработаны совсем недавно).
Если у Вас будут вопросы, пишите.
Литература:
SPE 36633
SPE 95974
SPE 147588
Понял, спасибо!)
У меня был опыт небольшой модели в RMS в модуле Uncertainly. В ней мы задавали ранг по пористости, нефтенасыщенности, объемному коэффициенту и плотности нефти. далее все перемножали в 120-ти реализациях. В итоге получили разброс по запасам. Вот статья на эту тему: http://www.tatnipi.ru/upload/sms/2012/geol/016.pdf
Посмотрите GeoX. для этой задачи продукт.
Тоже занимаюсь оценкой ресурсов вероятностным методом, но все равно не совсем понимаю необходимость данной оценки - именно оценки методом Монте Карло. Ведь мы все равно выходим на те цифры, которые мы считаем при детерминисткой оценке (объемным методом без вариативности подсчетных параметров), если отклонение и есть, то незначительное. Только при вероятностной оценке у нас итоговое значение всегда разное +-2%.
Причем наши экономисты, которые считают инвест-проекты, также высказываются не в пользу вероятностной оценки, приводя в доказательство те же доводы, что и я - выходят на заданные цифры, вариативность не показательна.
Учет рисков при проектировании ГРР и оценке гринфилда необходим. Но вот зачем нужна вероятностная оценка? для красивых графиков вероятностного распределения в презентации? :)
ТАТАР56,
если при вероятностной оценке у вас получается +/-2% это значит что вы что-то делаете не так. Для примера приведу расхождение по извлекаемым запасам на месторождении между p10/p90 оценками:
- поисковое бурение10-100 раз
- оценочное бурение, уточнение запасов 2-10
- всякие ГДМ и прочие штуки 1.5-3
Вероятностная оценка позволяет лучше сравнивать проекты у котрорых средняя примерно одинаковая, если наблюдается большой отрицательных хвост по экономике проекта то можно подумать и обосновать получение дополнительных данных и т.д. Кроме как используя Монте-Карло трудно выйти на итоговое распределение, можно легко найти среднее используя средниее параметры, каждый параметр тоже можно обосновать оптимистичную/песимистичную оценку, но без стохастики трудно это все объединить когда все параметры связаны.
Имел в виду Детерм = +-2%Pmean
Если наблюдается большой отрицательный хвост, то проект не будет реализован.
Получается, что вероятностная оценка - некая "подушка безопасности" для геолога.
Вместо того, чтобы обосновывать модель с точки зрения геологии, все начинают ссылаться на математику "мне так посчитало".
А вариативность Р90 и Р10 на случай неподтверждения модели "ну мы же говорили, что возможны и другие сценарии развития".
Ведь все равно привдекательность проекта считается на вариант Pmean или Р50 (а как я выше говорил Рmean = +-2%Детерм), а остальная вариативность выдается для ознакомления и красивых графиков в презентации.
Коллеги, прошу сказать, где я не прав.
TATAP56, все зависит от процедуры принятия решения в Вашей компании - под эти требования и подстраиваются алгоритмы анализа неопределенностей.
То, что Ваше Р50 или Mean достаточно близко к детерминистической оценке - вполне нормально, если именно ожидаемую детерминистику Вы закладывается как наиболее вероятный сценарий в алгоритм Монте-Карло при относительно симметричных функциях распределения.
Р90 и Р10 - это разбег и границы для рисков и апсайдов. Но и эти значения берутся не от фонаря, а обосновываются. Если при принятии решений у Вас это не учитывается - тогда действительно, вероятностный расчёт по сути не нужен. С нас, к примеру, требуют оцифровать риски и реководство потом само решает на какие риски Компания готова пойти.
По вопросу вероятностной добычи - DCA для типовой скважины действительно используется чаще всего, но такой метод не очень любят. На практике чаще всего встречаюсь с комбинированным вариантом - вероятностная геология и дискретная разработка, обустройство и экономика по 3 вариантам - это позволяет сделать оценку с достаточным уровнем детализации и проработки.
Иногда можно поработать, предложить другие схемы разработки или собрать больше данных чтобы избавиться от хвоста.
Сколько модель не обосновывай, но объективно неопределенность в нашем деле велика так что дело не в математике.
Ну это у всех по-разному. Во-первых экономика считается на полное распределение и mean запасов не есть mean экономики. И upside potential/downside risk тоже играют роль для выбора проекта если он конкурирует с целым портфелем. К тому же полное распределение лучше помогает выбрать сценарий разработки. Разные сценарии могут иметь похожие mean, но разный разброс так что можно выбрать менее рискованный вариант.
Риски - это риски, а Вероятностная оценка - это вероятностная оценка.
То есть сначала делается вероятностное распределение стохастикой, а потом добавляется коэффициент геологической успешности (статистический - по успешности ГРР на данном участке, или аналитический - исходя из неопределенности геологии).
С коэф. геологической успешности я не спорю (хотя статистический будет занижен в старых регионах, где раньше бурили по региональным профилям 2Д, сейчас неопределенностей все равно меньше).
Но зачем нужны Р10 и Р90, ей богу, понять не могу... Тем более обоснование вариантов разработки для Р10 и Р90.
Могу понять различные варианты разработки для одной модели (плотность сетки, горизонты или наклонно-направленные, возвратные объекты или отдельная сетка, и т.д.), но зачем тоже самое делать для Р10 и Р90? а потом из вариантов Р10, Р50 и Р90 выбирать приемлимый вариант. А месторождение в курсе, что руководство выбрало вариант, при котором у него запасы будут Р90?)) или Р10?))
Риски это не только полный провал или успех. Получить меньше, чем ожидал (запасов, денег и т.п.) - это тоже риск. При принятии решения часто стоит задача - определить шанс экономического успеха при сумме покупки равной N, или наоборот - определить предельную стоимость покупки (при переговорах или аукционе), чтобы риск экономического успеха не превысил определённую границу (допустим, 50%). Сделав один детерминистический расчёт, Вы этого понять не сможете. Даже если вы рассчитаете еще 2 варианта - пессимистический и оптимистический (без определения их вероятности) Вы тоже вряд ли сможете решить эту задачу. Именно для этого и делается вероятностная оценка.
Варианты Р90,50 и 10 считаются не для того, чтобы выбрать из них лучший результат и сказать, что будет именно так - это неверно. Не нужно путать вероятность с результатом. Все это делается, чтобы увидеть разбег возможного результата и понять. на какой риск готова идти компания.
1. Я не говорил, что риск "пан или пропал"
2. все мы сможем определить. Как раз законы экономической эффективности придуманы для детерминисткой оценки, а уже потом добавлена стохастика. И NPV, и максимальный шаг аукциона рассчитываются прекрасно.
3. Вы говорите, что нужны не пределы Р90, Р50, Р10 - а именно вероятностное распределение. Скажите пожалуйста, каким образом на вероятностное распределение (которое существует только в виде таблицы, а не в виде 100500 вариантов геол моделей) вы будете рассчитывать экономику? количество скважин, кустов, труб, дорог также будете задавать вероятностно? Чтобы рассчитать необходимые CAPEX, нужна вполне конкретная геологическая модель, привязанная к конкретному месту, а не облако стохастики в экселе.
Вот без необходимых CAPEX рассчитать NPV и максимальный шаг аукциона не получится точно, а без вероятности Р74 - вполне.
4. Вы говорите "чтобы риск экономического успеха не привысил границу (например 50%)". Получается опять же следующее:
а. берется расчет NPV при вероятности 50% (или Pmean), который равен +-2%Детерм.
б. он устанавливается как базовый вариант и стоп-точка, расчитывается максимальный шаг аукциона или максимальная стоимость актива при NPV=>0.
в. по сути берется оценка Детерм и устанавливается как стоп-точка.
Зачем расчет NPV при Р90 и Р10? чтоб иметь еще две цифры, не оказывающие влияние на итоговое решение?
Никто Вас здесь не заставляет использовать вероятностный расчёт =) Я пытаюсь показать примеры, когда он бывает полезен. Как релизован вероятностный расчёт - вопрос отдельный и спорный - единой признанной методики, детально описывающей как проводить вероятностую оценку (по аналогии с методическими указаниями по подсчёту запасов), я пока найти не смог - если есть - пожалуйста, поделитесь. PRMS, к примеру, дает только основные идеи.
В текущем проекте, над которым я сейчас работаю, 1000 моделей, построенных в Петреле. По каждой модели я могу выгрузить какие угодно кубы данных. И именно на основании этих 1000 моделей у меня распределение запасов - это пример вероятностной оценки. Нужна ли такая проработка через Petrel - каждый решает сам (либо руководство =) ).
Повторюсь, если у Вас принято принимать решение по одному варианту, который выверен и точен - все вероятностные "навороты" действительно лишние.
Вот именно, что проблема возникает из-за отсутствия общего видения (или инструкции) по вероятностной оценке, а точнее по использованию вероятностной оценки запасов для оценки экономической эффективности проекта.
а 1000 моделей в Петреле - это не вероятностная оценка, а вполне явное извращение))))
C функцией Uncertanty and optimization - нет.
ТАТАР56,
мне кажется вы ушли в область демагогии пытаясь себе что-то доказать. Не нравится вам полное распределение, не используйте, вы спросили примеры - вам привели, зачем же спорить и убеждать других что они делают глупости.
Ну я не пытаюсь сказать, что все плохие - один я хороший.
А насчет доказать себе, скорей всего - ДА!
Пытался идти от обратного и по пути фальсификации доказать применимость метода вероятностной оценки запасов для расчета экономической эффективности проекта.
Вероятностные оценки делаются не для того, чтобы сделать 500 различных вариантов разработки месторождения и на этом успокоится.
Р90, Р10 показывают разбег вероятных значкений, и то насколько мы можем ошибаться, полагаясь лишь на Р50 или P-Mean.
На первоначальных стадиях оценки проекта степень неопределенности достаточно высока и наша текущая оценка Р-Mean, может на самом деле сильно отличаться от того, что на самом деле в пласте. Конечно же, для зрелых месторождений, которые вдоль и поперек разбурены эксплуатационными скважинами, достоверность оценки PMean достаточно высока и разбег значений достаточно узкий. Тут можно обойтись и без вероятностных оценок, хотя даже в этом случае польза есть.
Возвращаясь к новым проектам, перед тем как начать тратить огромные средстсва на капитальные затраты, основываясь лишь на текущей оценке P-Mean, желательно все же оценить насколько достоверно наше текущее представление о месторождении. И возможно стоит немного вложиться для доизучения месторождения, или выстроить стратегию разработки таким образом, чтобы минимизировать риски, скажем разделив проект на бОльшее число стадий. Для дорогостоящих проектов это может быть критичным. Скажем, для глубоководного проекта, с дорогостоящим бурением и инфраструктурой. Многие из таких проектов очень чувствительны к числу скважин, и каждая лишняя скважина или неверный выбор размера и типа платформы может "убить" экономику проекта.
Созванивался с ГКЗ на предмет зашиты ПЗ по вероятностной методике...
На текущий момент все регламентные документы и материалы по подсчету запасов оформляются согласно требованиям, утвержденным приказом №34 Минприроды России от 15.02.2011. В приказе сообщается, что подсчет запасов нефтяных объектов может проводится следующими методами:
1) Объемным методом
2) Методом материального баланса
3) Вероятностным методом
Несмотря на действующий приказ №34, эксперты в ФБУ ГКЗ РФ не имеют возможности (или достаточной квалификации?) для оценки запасов нефти вероятностными методами (это подтверждено словами главного геолога ФБУ ГКЗ РФ – Ульянова Владимира Самуиловича). Традиционно в ГКЗ запасы оцениваются и защищаются лишь объемным методом.
В ГКЗ ссылаются на то, что они ведут государственный баланс запасов. И на вопросы о вероятностном методе отвечают "а государство на баланс вероятности ставить будет??? все должно быть четко как в аптеке!"
На мой взгляд, ставить на баланс должны Р50 или P-Mean
А вот тут и начинаются нюансы:) Р50 или всетаки Рmean?
P-Mean,
P50 - не суммируются
математика и реалии регламентов не всегда совпадают. В методичке/рекомендации ГКЗ что записано?
Суммируется и то и другое. Р50 нужно суммировать пробабалистически, а для mean подойдет простое арифмитическое суммирование.
А о каком Pmean идет речь? Статистическом, по формуле Свнсона, ограниченном или арифметическом? Эти значения очень отличаются!
Я бы посоветовал быть очень осторожным с P mean. Ведь это как бы среднее значение, и далеко не самое часто встречающееся и не самое вероятное. Приведу пример. У вас в районе есть два больших месторождения и куча маленьких. Вы ведете геологоразведку и пытаетесь определить каковы будут запасы потенциального нового месторождения. Если вы возьмете все месторождения района и найдете Pmean, то оно будет явно завышено из за присутствия двух больших месторождений. Наиболее вероятный размер потенциального месторождения (на которое вы бурите одну конкретную скважину) будет где-то близко к наиболее часто встречающемуся размеру, то есть mode, а не к среднему размеру месторождения по вашему району.
В действительности все гораздо сложнее и существует куча ситуаций когда и что и для чего использовать. И здесь могут влиять и какие ограничения вы принимаете для параметров, и какие кривые распределения вы используйте, и на каком уровне вы используйте этот метод (отдельная скважина, программа на несколько скважин, отдельное месторождение, портфель проектов и т.д.) и т.д.
Чтобы использовать этот метод, я бы сказал, что нужно изменить стиль мышления. Часто мы весьма консервативны и не думаем, а что если... Из за этого и получаюся узкие распределения П10/П90 где нет отличия от цыфры полученной детерминистическим путем. Я видел как некоторые геологи задают вариации вводных параметров + или - 10% и при нормальном распределении получают красивый график в котором практически нет разброса и нет разницы в значениях Pmean и P50. Но это неправильно и просто показывает уровень владения этим методом.
посчитаю, что про неправильный расчет вероятности с маленькой вариативностью - это камень в мой огород)))))))
небольшое расхождение с детерминисткой оценкой наблюдается во вариантах Pmean или P50 (чаще в Pmean), а не разлет в вероятностях "Р90+2%=Р50=Р10-2%". именно об этом я говорил.
Оценивать вероятностное количество запасов по аналогам, считая Pmean запасов как среднеарифметическое или средневзвещенное запасов соседних месторождений в регионе - это знаменитый метод "ХКН", а не вероятностная оценка. такой метод корректен только для оценки Д1, Д2. а не подготовленной к бурению структуры.
ФЕС и тренд распространения ВНК от "соседей" взять нужно, но не площадь же сразу))
Думаю, что вы не заметили долю иронии в постах выше)
Но вообще речь шла о статистическом. Среднее Свонсона, хорошая штука, но это аппроксимация среднего непрерывного распределения, которое используется при переходе к дискретному распределению, где мы пытаемся сохранить свойства непрерывного.
Ограниченное? (Это когда убираются экстремальные значения, я так понимаю, или что-то другое?)
Ну да ладно углубляться дальше не будем.
Абсолютно согласен, что надо аккуратным надо быть с любым параметром и понимать, что этот параметр представляет.
С примером, где пару больших месторождений и куча гороха, и то что PMean явно завысит запасы. Тут можно подискутировать. PMean внесет учет больших месторождений в оценку, учтет потенциал бОльшего открытия.
Для лучшего понимания ситуации можно провести другую аналогию со всеми понятной игральной костью, такой где скажем на одной грани "6", а на остальных - "1". Р50 в этом случае - 1 (мелкие месторождения), а мат ожидание PMean 1.8. Это значение никогда не выпадет, сколько бы мы не старались, но оно учитывает влияние 6-ки, и что эта грань выпадает один раз из шести.
То же самое мы делаем когда переходим к учету коэффициента риска. Если в примере выше единички заменить нулями, то получится поисковый проект с POSg 1/6, нули это сухие скважины, а 6 - открытие. EV равно мат ожиданию или PMean.
Я никого не призываю ориентироваться только на PMean, все параметры важны и главное, чтобы все было согласованно между собой.
Хороший пример. Но если перечитать мой пост еще один раз, то увидите, что в скобках я заметил, что речь идет об ОДНОЙ конкретной скважине. Да, если у вас программа бурения на этой территории на несколько скважин, то вы конечно же найдете это хорошее месторождение, но наиболее вероятным размером при бурении одной скважины будет все-таки mode, а не mean.
Согласен тут много тонкостей, тут можно обсуждать и порог терпимости поисковой программы, и отличие риска от вероятности, отличае риска от неопределенности и т.д. А так часто многие просто не понимают, чем отличается mean от П50 и почему в некоторых случаях (специфических) они оказываются близки и почему это произошло.
А еще иногда удивляет, когда люди прогнав в Петреле 1000 вариантов получают довольно узкое распределение, увлекаясь только моделированием свойств резервуара и забывая при этом , что небольшое изменение в сейсмической интерпретации например может дать куда больший разброс в количестве нефти в пласте...
Я конечно еще чайник и учусь)) но вставлю свои 5 копеек...
При подсч запасов детерминированной модели оценку погрешности проводят экспертным путем. Анализируют, какова может быть ошибка при расчете мощности прод пласта, параметра NTG, порист-ти и нефтенас-ти, но здесь появл-ся недостатки: экспертные оценки недифференцированы в простр, неизвестно как сочетаются погрешности одного параметра в разн точках и как сочет-ся погрешности разных параметров . Поэтому берут повсеместно оптимистич значения парам, а затем писсиместич, и смотрят различия в запасах (Ковалевский).
Рассчет вероятностн модели лишен этих минусов, в результате геостатич реализации отличаются друг от друга значительно меньше чем оптим и писсим вариант детерминированной модели. Экспертная оценка погрешности детерм модели оказывается сильно завышенной (в сравн с оценкой погрешности по геостат реализациям). У Ковалевского все очень хорошо все расписано, в описанном им примере ГКЗ примет по детерминированной модели на 200 тыс тонн нефти меньше чем при моделировании на основе геостатистики (на той же площади и по тем же данным)
Насколько я понимаю, описанный вами вариант оценки неопределенности детерменистического подсчета попал бы ближе к вариантам Р1 и Р99.
Прочитав ветку пришел в выводу:
В случае одной скважины/ловушки для прогноза запасов берем моду.
Для оценки EMV ловушки берем Р10/Р50/Р90
В случае портфолио с n-ым количеством ловушек, считаем EMV на Pmean..
Коллеги, поправьте, пожалуйста, если не прав
По рассматриваемой теме можно еще почитать здесь: http://seismic-info.ru/index.php/obzory-i-stati/18-o-veroyatnostnoj-otsenke-resursov-uv